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Poi torna in Italia e da metà maggio 2018 viene ufficializzato il suo incarico come responsabile tecnico della prima squadra del Perugia in serie B e perde al debutto  con l’Empoli (1-2)  l'ultima gara di campionato, con la squadra già qualificata per i play-off, nei quali perde per 3-0 la partita del turno preliminare col Venezia venendo così subito eliminato; viene comunque confermato per la stagione successiva nella quale porta i grifoni al 9º posto finale in campionato a un solo punto dai play-off, disputandoli ugualmente per via della retrocessione a tavolino del Palermo. Viene subito eliminato dal Verona nel turno preliminare (4-1 dopo i tempi supplementari). In scadenza di contratto, Nesta e il Perugia si separano. Arriva per lui il nuovo contratto con il Frosinone in serie B, dove conclude il campionato all’ 8º posto, l’ultimo utile per i playoff. Arrivato sino alla finale, dopo la sconfitta interna nella gara di andata per 0-1, la vittoria per 0-1 contro lo Spezia al ritorno è ininfluente visto il miglior piazzamento dei liguri in campionato. 

L'unico esonero

Nel campionato successivo, dopo la sconfitta per 0-3 contro il Lecce, a marzo viene esonerato  con la squadra al 12º posto, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. 

Il resto è storia recente: a giugno 2023  viene ufficializzato il suo ingaggio da parte della Reggiana, neopromossa in serie B, che sotto la sua guida, conclude il campionato all’ 11° posto raggiungendo l’obbiettivo di una salvezza tranquilla. 

La sua prima partita sulla panchina degli emiliani è esplosiva: in coppa Italia rifila un 6-2 al Pescara di Zeman. Al secondo turno espugna l’U-Power Stadium rimontando il M

Per Nesta a Monza sarà la prima da mister nella massima serie
Per Nesta a Monza sarà la prima da mister nella massima serie

onza per 2-1.

Per metà stagione ha utilizzato il modulo 4-3-1-2 con il rombo a centrocampo di “Ancellottiana memoria”, poi già da dicembre ha optato per il 3-4-1-2 un modulo già più in linea con le scelte del suo predecessore Raffaele Palladino.

Il suo ruolino da allenatore nel campionato di serie B: 150 panchine, 50 partite vinte, 48 partite pareggiate, 52 partite perse.

 Il 12 giugno 2024 viene ufficializzato il suo ingaggio come nuovo allenatore del Monza. La sua prima dichiarazione: “Per imparare a fare l’allenatore ho dovuto uccidere il calciatore che era in me. L’arrivo in serie A per me è come un primo passo e la vivo come l’occasione della mia vita. Amo la pressione, sennò sarei rimasto a Miami…”.

La pressione è quello che ricerca continuamente: l'inattività lo annoia. Ora c'è il Monza.